DTU Studieprojekt - Fagprojekt. Dynamisk model for et aktiemarked.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Fagprojekt. Dynamisk model for et aktiemarked.

Udbyder
Vejleder
Sted
København og omegn
Formålet med dette fagprojekt er at opstille en ikke-lineær dynamisk differentiallignings model for den tidslige udvikling af et økonomisk indeks, som f.eks. Dow Jones indekset for et aktiemarked. En forklaring på periodiske økonomiske kollaps af markeder er præsenteret af Zeeeman i artiklen [1], men forklaringen er kun fænomenologisk baseret med brug af simpel matematik og geometri.

Hypotesen er at handel med aktier på en børs i hovedtræk fortages af to grupper af investorer. Den ene gruppe består af ”fundamentalister”, defineret som investorer, der baserer deres investeringer på dybtgående forskning og analyser af firmaers vækstmuligheder, økonomiske formåen, deres potentiale på et konkurrence betonet marked, med meget mere. Den anden gruppe investorer baserer derimod deres investeringer på hitlister (Engelsk: charts) over den seneste udvikling af et givet aktiemarked. Det kunne være lister over forskellige markeds indeks og aktiepriser. Disse ”hitliste” investorer er altså betydeligt mindre grundige i deres markedsanalyser end fundamentalisterne er. På engelsk kalder Zeeman hitliste investorer for ”chartists”. Disse to gruppers investeringsdynamik påstås at give anledning til periodiske kollaps i aktiepriser og det er denne dynamik I skal forsøge at modellere.

Med udgangspunkt i Zeemans pseudo matematiske forklaring skal en kvantitaiv differential-lignings model opstilles [2], hvis dynamik skal fremstille den givne forklaringsmodel. Denne model baseres på den tidslige afledede J af et økonomisk indeks afhænger af fundamenta-listernes samlede investeringsportefølje F samt den samlede investerings-portefølje C gjort af ”hitliste” investorer. Såfremt der bliver tid kan vi også se på indflydelsen af stokastiske fluktuationer i investeringerne samt tidsrække data [2]. Tilsvarende for spot markedet for elektricitet [3].

Forudsætninger: 01025 Matematik 2 for matematik og teknologi eller 01035 Matematik 2.

Ønskelige forudsætninger: Kurser i ikke lineær dynamik og bifurkationsteori, eksempelvis 01617 Dynamiske systemer 1. Derudover kurser i statistik, f.eks. 02323, sandsynligheds-regning samt i stokastiske processor.

Vejleder: Mads Peter Sørensen, DTU Compute, sektion for dynamiske systemer. E-post: mpso@dtu.dk

Note: Fagprojektet udbydes også i kursus 42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign.

Litteratur:

    • E.C. Zeeman, On the unstable behaviour of stock exchanges, Journal of Mathematical Economics 1 (1974) 39-49.
    • J. Barunik og M. Vosvrda, Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes? Journal of Economic Dynamics & Control, vol.33 (2009), pp. 1824–1836.
    • M. Jablonska, From Fluid Dynamics to Human Psychology. What Drives Financial Markets Towards Extreme Events, PhD Thesis, Technical University of Lappeenranta, Finland, (2011).
    Forudsætninger
    Kurser svarende til 60 point indenfor bachelorpakken skal være bestået.

    Emneord

    Tags
    Kontakt
    Virksomhed/organisation
    DTU Compute

    Navn
    Mads Peter Sørensen

    Stilling
    Professor

    Mail
    mpso@dtu.dk

    Vejleder-info
    Bachelor i Matematik og Teknologi
    Vejleder
    Mads Peter Sørensen

    ECTS-point
    10

    Type
    Fagprojekt


    Login for at se hele opslaget

    Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

    Log ind med sociale medier


    Log ind med din karriereprofil

    @


    Glemt kode Ny bruger

    Løbende ansøgningsfrist

    Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

    Ph.d. & forskning
    Storkøbenhavn
    Matematik, Fysik & Nano
    Samfundsvidenskab
    Økonomi & Revision
    Forskning & Udvikling
    Naturvidenskab
    Teknik



    Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - hurtigt overblik


    Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
    Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
    DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

    Placering
    Anker Engelunds Vej 1
    2800 Kgs. Lyngby
    Logo: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
    Efterspørgsel efter nye talenter

    Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


    Nyeste tweets
    Henter tweets...
    Facebook feed

    Henter facebook feed...

    LinkedIn

    Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


    Webside

    Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

    www.dtu.dk


    Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Google

    Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.



    https://studerendeonline.dk/job/1268864/
    Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
    HPT